교보증권, SK하이닉스 연계 100억원 ELS, 월 0.615% 쿠폰·3년 만기

핵심 내용

• 모집총액 100억원, 1증권당 1만원, 발행수량 100만 증권, 최소청약금액 100만원
• 기초자산은 SK하이닉스 보통주이며 청약·납입·발행일은 2026-10-30, 만기일은 2029-11-01
• 쿠폰은 월 0.615%(연 7.38%)로 최대 36회 지급되며, 평가일 종가가 최초기준가격의 70% 이상이어야 함
• 자동조기상환은 11차까지 평가가격이 최초기준가격의 85% 이상이면 발생하고, 첫 평가일은 2027-02-01
• 최대이익은 액면 대비 22.14%이며 만기평가가 85% 미만이어도 원금 100% 지급 구조(발행사 신용위험 존재)
• 공정가액은 9,934.92원, 변동성 54.09%이며 청약금액이 3억원 미만이면 발행 취소 가능
• 기초자산이 최근 6개월 내 최고가(2026-06-22, 2,919,000원)를 기록했다는 유의 문구 포함

왜 중요한가

일괄신고 한도 10조원 중 이번 건 이전 모집 총액은 약 4.85조원이고 잔액은 약 5.15조원입니다. 이번 발행은 교보증권의 정기적인 ELS 조달의 하나로, 발행 규모 100억원은 회사 재무에 미치는 영향이 제한적입니다. 조달 자금은 기초자산 거래와 파생상품 헤지에 쓰이며, 원금 상환 가능 여부는 기초자산이 아닌 발행사 지급여력에 달려 있어 신용등급(AA-)이 핵심 변수입니다. 투자자에게는 원금 비손실 구조이지만 비상장이라 중도 환매 때 손실이 날 수 있고, 변동성이 큰 SK하이닉스가 기초자산이라는 점도 유의해야 합니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로